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中銀策略-債券指數1號(中短期高等級信用債)2020年半年運作情況報告

2020-09-21

理財產品管理人:中國銀行股份有限公司

理財產品托管人:中國銀行股份有限公司

報告期:2020年01月01日至2020年06月30日

一、理財產品基本情況

理財產品代碼 AMZYCLZS01
理財產品名稱 中銀策略-債券指數1號(中短期高等級信用債)
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 C1010418007786
產品類型 固定收益類產品
募集方式 公募
產品運作模式 開放式凈值型
風險級別 02 二級(中低)
理財產品成立日 2018-12-21
理財產品到期日 2027-12-21

二、存續規模和收益表現

截至報告期末,理財產品存續規模及收益表現如下:

理財產品總份額 1,292,409,640.42
理財產品份額凈值 1.05717
理財產品累計凈值 1.05717
理財產品資產凈值 1,366,297,099.92
較上一報告期份額凈值增長率 1.82%

三、理財產品持倉情況

資產類別 穿透前金額
(萬元)
占全部產品
總資產的比例
穿透后金額
(萬元)
占全部產品
總資產的比例
現金及銀行存款 8,637.46 6.37% 8,637.46 6.37%
同業存單 0.00 0.00% 0.00 0.00%
拆放同業及買入返售 0.00 0.00% 0.00 0.00%
債券 126,896.63 93.63% 126,896.63 93.63%
理財直接融資工具 0.00 0.00% 0.00 0.00%
新增可投資資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
非標準化債權類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
權益類投資 0.00 0.00% 0.00 0.00%
金融衍生品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
代客境外理財投資QDII 0.00 0.00% 0.00 0.00%
商品類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
另類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
私募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
資產管理產品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
委外投資——協議方式 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 135,534.09 100% 135,534.09 100%

四、產品持倉前十項資產

序號 資產名稱 持倉(萬元) 持倉比例(%)
1 101901298:19國電MTN003 9115.5 6.73%
2 托管戶存款 8637.46 6.37%
3 131900011:19華電GN001 7093.16 5.23%
4 101900883:19中石油MTN003 7084.5 5.23%
5 102000621:20中油股MTN001 6882.59 5.08%
6 101900121:19中電信MTN001 6071.28 4.48%
7 101754046:17華電股MTN001 5172.89 3.82%
8 101901035:19中電投MTN014A 5064.5 3.74%
9 101900926:19中電投MTN013 5063.07 3.74%
10 101901287:19南電MTN007 5048.65 3.73%

注:本表列示穿透后投資規模占比較高的前十項資產

五、投資賬戶信息

戶名 中國銀行銀行理財產品托管專戶(中銀策略-債券指數1號)
賬號 454676576534
開戶行 中國銀行北京中銀大廈支行營業部

六、產品組合流動性風險分析

報告期內,產品管理人通過合理安排資產配置結構,保持一定比例的高流動性資產,控制資產久期、杠桿融資比例,管控產品流動性風險。

七、本運作期主要操作回顧

(一) 主要投資策略及操作

本產品的業績比較基準為95%×CFETS-BOC 1-3年期高信用等級債券交易指數(總收益)收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)。

本產品通過指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭產品的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過3%。具體來看,主要采用抽樣復制和動態最優化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成分債券和備選債券,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。

截止2020年6月30日,本產品最近1年凈值增長率與業績比較基準的日均偏離度為-0.001123%、區間跟蹤誤差為0.068747%,跟蹤效果良好。

(二) 非標資產投資情況

(三) 關聯交易情況

本產品于2020年01月01日至2020年06月30日期間投資于關聯方發行的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
- - - - -

本產品于2020年01月01日至2020年06月30日期間投資于關聯方承銷的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
中國銀行股份有限公司 101900469 19匯金MTN005 400,000 40,000,000
中國銀行股份有限公司 101900895 19中石油MTN004 400,000 40,000,000
中國銀行股份有限公司 101800736 18華能MTN002 300,000 30,000,000
中國銀行股份有限公司 101900253 19華潤MTN003A 500,000 50,000,000
中國銀行股份有限公司 101900950 19華潤MTN005 100,000 10,000,000
中國銀行股份有限公司 101900686 19中電投MTN007 200,000 20,000,000

八、后市展望及下階段投資策略

展望后市,預計我國經濟仍將繼續緩和復蘇,財政政策繼續發力,貨幣政策靈活穩健,債券市場利率料將寬幅波動。

本產品的主要策略是通過指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

九、托管報告

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